PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCHI с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCHI с AFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCHI (JPMorgan Active China ETF) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both China Equities funds. JCHI is actively managed, while AFTY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCHI charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCHI и AFTY

2026 (YTD)202520242023
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-13.29%

Correlation

The correlation between JCHI and AFTY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.55

The correlation between JCHI and AFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCHI и AFTY

Секторы
JCHI
AFTY

Потребительский циклический сектор

20.6%

-

Финансовые услуги

20.6%
50.4%

Технологии

14.7%
7.4%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Промышленность

10.7%
4.7%

Сырьевые материалы

6.7%
15.5%

Здравоохранение

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.1%

Энергетика

3.3%
11.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

JCHI
20.6%
AFTY

-

Финансовые услуги

JCHI
20.6%
AFTY
50.4%

Технологии

JCHI
14.7%
AFTY
7.4%

Коммуникационные услуги

JCHI
14.5%
AFTY

-

Промышленность

JCHI
10.7%
AFTY
4.7%

Сырьевые материалы

JCHI
6.7%
AFTY
15.5%

Здравоохранение

JCHI
4.7%
AFTY

-

Потребительский защитный сектор

JCHI
4.1%
AFTY
6.1%

Энергетика

JCHI
3.3%
AFTY
11.5%

Недвижимость

JCHI

-

AFTY

-

Коммунальные услуги

JCHI

-

AFTY
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active China ETF

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с CNYAJCHI с BBEUJCHI с JTEK
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ

Доходность на риск

JCHI vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCHI c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCHIAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCHI vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCHIAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

—

—

Просадки

Сравнение просадок JCHI и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCHIAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.37%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCHIAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

—

—

Сравнение комиссий JCHI и AFTY

JCHI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и AFTY

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCHI and AFTY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for AFTY.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for JCHI and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCHI и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор