PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCE с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCE с NVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

JCE - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JCE и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCE и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		-3.82%9.06%27.90%10.67%-14.29%47.67%3.59%30.50%-11.11%31.98%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-11.60%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Доходность по периодам

С начала года, JCE показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -11.60%. За последние 10 лет акции JCE уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.48% соответственно.

JCE

1 день
1.42%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.65%
1 год
12.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.76%

NVLIX

1 день
3.68%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.36%
1 год
9.95%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.66%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Equity Alpha Fund

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с JCE:
JCE с QQQJCE с WINC.ASJCE с JPSTJCE с QQQXJCE с EXGJCE с TILIXJCE с ADX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с PRSCX

Сравнение комиссий JCE и NVLIX

JCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NVLIX в 0.83%.

JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Доходность на риск

JCE vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCE
Ранг доходности на риск JCE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCE c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCENVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.47

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.84

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.39

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.14

1.29

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCE vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCE на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCE и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCENVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между JCE и NVLIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCE и NVLIX

Дивидендная доходность JCE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности NVLIX в 25.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCE
Nuveen Core Equity Alpha Fund		8.67%8.03%8.05%9.45%17.22%9.89%6.57%6.84%9.23%17.33%8.68%19.27%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.40%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Просадки

Сравнение просадок JCE и NVLIX

Максимальная просадка JCE за все время составила -57.63%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCE и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCENVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.63%

-39.57%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-19.01%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-39.57%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-39.57%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-16.03%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-6.20%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.80%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JCE и NVLIX

Nuveen Core Equity Alpha Fund (JCE) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) имеют волатильность 7.07% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCENVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.85%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.64%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.89%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

22.40%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.99%

+0.53%