Сравнение JBSSX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям PTDIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 9.73% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и PTDIX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
JBSSX
PTDIX
Сравнение JBSSX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.04 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.55 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.70 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и PTDIX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и PTDIX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -54.38% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -9.72% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -25.43% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -30.02% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.17% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.54% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.04% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и PTDIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 4.94% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 7.68% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 13.16% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 13.48% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 13.80% | -4.60% |