Сравнение JBSSX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.24% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и PMTIX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
JBSSX
PMTIX
Сравнение JBSSX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.98 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.13 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и PMTIX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и PMTIX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -52.14% | +30.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -7.49% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -23.05% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -25.87% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.15% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.83% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.61% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и PMTIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.92% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.89% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 9.92% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.56% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 11.21% | -2.01% |