Сравнение JBSSX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции JBSSX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 6.72% против 10.08% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и LTRIX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.
Доходность на риск
JBSSX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
JBSSX
LTRIX
Сравнение JBSSX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.54 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.65 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и LTRIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и LTRIX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и LTRIX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -51.39% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -10.65% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -26.25% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -31.56% | +9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.57% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.26% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.23% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и LTRIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) составляет 3.23%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.45% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 8.47% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 14.51% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 14.57% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 14.79% | -5.59% |