Сравнение JBSSX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.04% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 18.45% | -6.00% | 15.29% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.74% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции JBSSX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.77% против 5.55% соответственно.
JBSSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.77%
FFFCX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FFFCX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FFFCX
Сравнение JBSSX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.74 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.42 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.48 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 9.70 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FFFCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FFFCX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FFFCX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.53% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.93% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FFFCX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -36.88% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -4.00% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -18.35% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | -18.35% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.60% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.02% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FFFCX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.50% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 3.57% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.13% | 5.57% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 6.33% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 6.28% | +2.92% |