PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBSAY с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBSAY с BND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JBSAY (JBS SA) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index.

Доходность

Сравнение доходности JBSAY и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JBS SA (JBSAY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JBSAY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
0.45%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBSAY и BND

2026 (YTD)
JBSAY
JBS SA		0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JBS SA

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с JBSAY:
JBSAY с TSNJBSAY с VOOJBSAY с IVZJBSAY с HRLJBSAY с UNFI
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

JBSAY vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBSAY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBSAY c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBS SA (JBSAY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JBSAYBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.68

—

JBSAY vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBSAY и BND

Максимальная просадка JBSAY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSAY и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBSAYBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-18.58%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.06%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JBSAY и BND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBSAYBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.75%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.03%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

5.53%

-5.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBSAY и BND

JBSAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.94%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
JBSAY
JBS SA		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBSAY и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор