Сравнение JBS с SGOV
JBS (JBS N.V.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past year, JBS returned -1.49% vs 3.87% for SGOV. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JBS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBS показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.99%.
JBS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.38%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Сравнение доходности по годам JBS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JBS JBS N.V. | -9.89% | 5.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.99% | 2.30% |
Correlation
The correlation between JBS and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JBS
SGOV
Сравнение JBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBS N.V. (JBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 383.06 | -382.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 390.94 | -390.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 6,193.70 | -6,193.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBS и SGOV
Максимальная просадка JBS за все время составила -31.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -0.03% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -0.01% | -31.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | 0.00% | -29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -0.00% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 0.00% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBS и SGOV
JBS N.V. (JBS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 0.05% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 0.13% | +24.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 0.19% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 0.24% | +32.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 0.24% | +32.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBS и SGOV
Дивидендная доходность JBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBS JBS N.V. | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
JBS and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBS has higher volatility (7.53%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JBS dropped -31.86% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор