PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JBS с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JBS и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JBS N.V. (JBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBS показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.99%.


JBS

1 день
1.01%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-11.43%
С начала года
-9.89%
1 год
-1.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-4.38%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.99%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.63%
10 лет*
Всё время*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBS и SGOV


2026 (YTD)2025
JBS
JBS N.V.
-9.89%5.64%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.99%2.30%

Correlation

The correlation between JBS and SGOV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JBS N.V.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

JBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JBS
Ранг доходности на риск JBS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBS: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBS N.V. (JBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JBSSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-382.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

383.06

-382.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

390.94

-390.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

6,193.70

-6,193.79

JBS vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBS и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JBS и SGOV

Максимальная просадка JBS за все время составила -31.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBS и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JBSSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.86%

-0.03%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.86%

-0.01%

-31.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

0.00%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-0.00%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

0.00%

+15.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JBS и SGOV

JBS N.V. (JBS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JBSSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

0.05%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

0.13%

+24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

0.19%

+31.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

0.24%

+32.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

0.24%

+32.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBS и SGOV

Дивидендная доходность JBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности SGOV в 3.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020
JBS
JBS N.V.
8.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы


JBS and SGOV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JBS has higher volatility (7.53%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JBS dropped -31.86% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBS и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор