Сравнение JBS с THOPX
JBS (JBS N.V.) is a stock, while THOPX (Thompson Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by Thompson IM. Over the past year, JBS returned -1.49% vs 4.94% for THOPX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBS и THOPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBS показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 1.33%.
JBS
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -11.43%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.38%
THOPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 3.88%
- Всё время*
- 4.35%
Сравнение доходности по годам JBS и THOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JBS JBS N.V. | -9.89% | 5.64% |
THOPX Thompson Bond Fund | 1.33% | 4.74% |
Correlation
The correlation between JBS and THOPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBS vs. THOPX — Ранг доходности на риск
JBS
THOPX
Сравнение JBS c THOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JBS N.V. (JBS) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBS | THOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.41 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 13.43 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBS и THOPX
Максимальная просадка JBS за все время составила -31.86%, что больше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBS и THOPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBS | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -19.45% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.86% | -1.48% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -0.19% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -1.86% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 0.38% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBS и THOPX
JBS N.V. (JBS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Thompson Bond Fund (THOPX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что JBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBS | THOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 0.47% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 1.55% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 1.93% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 2.18% | +30.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 2.20% | +30.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBS и THOPX
Дивидендная доходность JBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности THOPX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBS JBS N.V. | 8.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THOPX Thompson Bond Fund | 5.16% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
JBS and THOPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBS has higher volatility (7.53%) compared to THOPX (0.47%). In terms of maximum drawdown, JBS dropped -31.86% vs THOPX's -19.45%.
THOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBS и THOPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор