Сравнение JBK с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JBK и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBK и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | 2.55% | 4.08% | 9.63% | 6.33% | -9.11% | 4.88% | 7.89% | 25.00% | 5.72% | 22.03% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JBK показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции JBK превзошли акции LQD по среднегодовой доходности: 7.25% против 2.63% соответственно.
JBK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 7.25%
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBK vs. LQD — Ранг доходности на риск
JBK
LQD
Сравнение JBK c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBK | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.48 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.06 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JBK и LQD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBK и LQD
Дивидендная доходность JBK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | 6.12% | 6.10% | 5.97% | 6.16% | 6.15% | 5.28% | 5.25% | 5.38% | 6.34% | 6.31% | 7.19% | 6.36% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок JBK и LQD
Максимальная просадка JBK за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBK и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -24.95% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -3.38% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -24.95% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -24.95% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -4.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -3.99% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.23% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBK и LQD
Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBK | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.66% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 3.76% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 6.60% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 8.65% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 8.67% | +11.74% |