Сравнение JBK с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JBK и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBK и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | 2.55% | 4.08% | 9.63% | 6.33% | -9.11% | 4.88% | 7.89% | 25.00% | 5.72% | 22.03% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JBK показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции JBK превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 7.25% против 2.71% соответственно.
JBK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 7.25%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBK vs. ICSH — Ранг доходности на риск
JBK
ICSH
Сравнение JBK c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBK | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 10.89 | -10.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 25.73 | -24.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.44 | -5.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 44.98 | -43.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 281.70 | -277.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBK | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 10.89 | -10.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 7.42 | -7.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 2.56 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.90 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между JBK и ICSH составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBK и ICSH
Дивидендная доходность JBK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBK Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 | 6.12% | 6.10% | 5.97% | 6.16% | 6.15% | 5.28% | 5.25% | 5.38% | 6.34% | 6.31% | 7.19% | 6.36% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок JBK и ICSH
Максимальная просадка JBK за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBK и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBK | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -3.94% | -55.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -0.10% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -0.73% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -3.94% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | 0.00% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.08% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.02% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBK и ICSH
Corporate Backed Trust Certificates, Goldman Sachs Capital I Securities-Backed Series 2004-6 04-6 A1 3.50 (JBK) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBK | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.16% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 0.27% | +7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 0.41% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 0.48% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 1.06% | +19.35% |