PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBI с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBI с TRMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD).

Доходность

Сравнение доходности JBI и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JBI и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021
JBI
Janus International Group, Inc.		-22.63%-11.02%-43.68%37.08%-23.96%-9.86%
TRMD
TORM plc		46.83%11.21%-23.37%31.64%297.66%-11.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBI:

$704.85M

TRMD:

$2.79B

EPS

JBI:

$0.39

TRMD:

$2.85

Коэффициент P/E

JBI:

13.13

TRMD:

9.82

Коэффициент PEG

JBI:

1.51

TRMD:

0.10

Коэффициент P/S

JBI:

0.80

TRMD:

2.10

Коэффициент P/B

JBI:

1.23

TRMD:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

JBI:

$884.20M

TRMD:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBI:

$343.00M

TRMD:

$582.69M

EBITDA (12 мес.)

JBI:

$146.50M

TRMD:

$580.07M

Доходность по периодам

С начала года, JBI показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.

JBI

1 день
-1.75%
1 месяц
-25.81%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-48.31%
1 год
-29.33%
3 года*
-19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRMD

1 день
0.39%
1 месяц
-7.08%
С начала года
46.83%
6 месяцев
38.47%
1 год
87.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
41.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus International Group, Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с JBI:
JBI с PLUSJBI с SPY
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с FBRTTRMD с HZO

Доходность на риск

JBI vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBI
Ранг доходности на риск JBI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBI: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBI c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBITRMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

2.22

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

2.83

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.46

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

11.70

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBI vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBI и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBITRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.22

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.48

-0.89

Корреляция

Корреляция между JBI и TRMD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBI и TRMD

JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%.

TTM202520242023202220212020
JBI
Janus International Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		7.57%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Просадки

Сравнение просадок JBI и TRMD

Максимальная просадка JBI за все время составила -68.65%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и TRMD.

Загрузка...

Показатели просадок

JBITRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.65%

-60.59%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

-19.49%

-34.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

-13.10%

-54.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.07%

-22.91%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.88%

7.43%

+18.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JBI и TRMD

Janus International Group, Inc. (JBI) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что JBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JBITRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.73%

15.01%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.29%

26.37%

+15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

39.46%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.77%

45.88%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

60.24%

-13.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBI и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
226.30M
354.98M
(JBI) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBI и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Janus International Group, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.3%
38.0%
Активы портфеля
JBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.20M при выручке в 226.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.

JBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.80M при выручке в 226.30M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

JBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.10M при выручке в 226.30M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.