Сравнение JBI с TRMD
JBI (Janus International Group, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, JBI returned -15.13%/yr vs 46.39%/yr for TRMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBI и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBI показывает доходность -16.51%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 57.70%.
JBI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- -22.99%
- С начала года
- -16.51%
- 1 год
- -36.21%
- 3 года*
- -20.46%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 35.85%
- С начала года
- 57.70%
- 1 год
- 84.53%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 46.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBI и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | -16.51% | -11.02% | -43.68% | 37.08% | -23.96% | -10.57% |
TRMD TORM plc | 57.70% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | -12.62% |
Correlation
The correlation between JBI and TRMD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
JBI:
$744.70M
TRMD:
$3.01B
JBI:
$0.31
TRMD:
$3.40
JBI:
17.59
TRMD:
8.65
JBI:
2.02
TRMD:
0.09
JBI:
0.85
TRMD:
2.11
JBI:
1.35
TRMD:
1.34
JBI:
$896.40M
TRMD:
$1.41B
JBI:
$326.90M
TRMD:
$575.03M
JBI:
$171.40M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBI vs. TRMD — Ранг доходности на риск
JBI
TRMD
Сравнение JBI c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBI | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.61 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.31 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBI и TRMD
Максимальная просадка JBI за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -60.59% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.62% | -23.53% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -60.59% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -60.59% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.36% | -13.72% | -51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.87% | -22.48% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.34% | 9.11% | +28.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBI и TRMD
Текущая волатильность для Janus International Group, Inc. (JBI) составляет 10.51%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что JBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 12.33% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.76% | 28.77% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.63% | 38.09% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.77% | 46.26% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.48% | 59.65% | -13.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBI и TRMD
JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.23% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBI и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBI и TRMD
JBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
JBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
JBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBI and TRMD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.33%) compared to JBI (10.51%). In terms of maximum drawdown, JBI dropped -69.92% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBI и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор