PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBI с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBI с TRMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBI (Janus International Group, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, JBI returned -17.77%/yr vs 19.36%/yr for TRMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBI и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBI показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 50.73%.

JBI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-18.26%
1 год
-37.61%
3 года*
-17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRMD

1 день
-0.25%
1 месяц
-17.54%
С начала года
50.73%
6 месяцев
38.75%
1 год
87.26%
3 года*
19.36%
5 лет*
42.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBI и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021
JBI
Janus International Group, Inc.		-22.63%-11.02%-43.68%37.08%-23.96%-9.86%
TRMD
TORM plc		50.73%11.21%-23.37%31.64%297.66%-11.46%

Correlation

The correlation between JBI and TRMD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBI:

$702.20M

TRMD:

$2.90B

EPS

JBI:

$0.31

TRMD:

$3.40

Коэффициент P/E

JBI:

16.33

TRMD:

8.26

Коэффициент PEG

JBI:

1.87

TRMD:

0.08

Коэффициент P/S

JBI:

0.79

TRMD:

2.02

Коэффициент P/B

JBI:

1.25

TRMD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

JBI:

$896.40M

TRMD:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBI:

$326.90M

TRMD:

$575.03M

EBITDA (12 мес.)

JBI:

$171.40M

TRMD:

$639.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus International Group, Inc.

TORM plc

Часто сравнивают с JBI:
JBI с PLUSJBI с SPY
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с SLRCTRMD с RCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

JBI vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBI
Ранг доходности на риск JBI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBI c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBITRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.31

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
2.90

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.37

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

11.28

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBI vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBI на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TRMD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBI и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBITRMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.31

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.48

-0.87

Просадки

Сравнение просадок JBI и TRMD

Максимальная просадка JBI за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBITRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

-60.59%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.62%

-20.06%

-35.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.26%

-60.59%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

-17.54%

-50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-22.58%

-12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.41%

7.77%

+25.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JBI и TRMD

Текущая волатильность для Janus International Group, Inc. (JBI) составляет 11.59%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что JBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBITRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

13.11%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.05%

27.83%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

38.04%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.64%

46.00%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

59.89%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBI и TRMD

JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JBI
Janus International Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRMD
TORM plc		8.61%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBI и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M450.00M20222023202420252026
222.70M
395.84M
(JBI) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBI и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Janus International Group, Inc. и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
33.8%
39.9%
Активы портфеля
JBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

JBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

JBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

JBI and TRMD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (13.11%) compared to JBI (11.59%). In terms of maximum drawdown, JBI dropped -69.92% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBI и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор