Сравнение JBI с TRMD
JBI (Janus International Group, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, JBI returned -16.52%/yr vs 43.54%/yr for TRMD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBI и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBI показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 48.58%.
JBI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- -16.71%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 48.58%
- 6 месяцев
- 49.81%
- 1 год
- 74.35%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 43.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBI и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | -15.44% | -11.02% | -43.68% | 37.08% | -23.96% | -10.57% |
TRMD TORM plc | 48.58% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | -12.62% |
Correlation
The correlation between JBI and TRMD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
JBI:
$767.42M
TRMD:
$2.86B
JBI:
$0.31
TRMD:
$3.40
JBI:
17.85
TRMD:
8.14
JBI:
2.05
TRMD:
0.08
JBI:
0.86
TRMD:
1.99
JBI:
1.37
TRMD:
1.26
JBI:
$896.40M
TRMD:
$1.41B
JBI:
$326.90M
TRMD:
$575.03M
JBI:
$171.40M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBI vs. TRMD — Ранг доходности на риск
JBI
TRMD
Сравнение JBI c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBI | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.73 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 9.21 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBI и TRMD
Максимальная просадка JBI за все время составила -69.92%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -60.59% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.62% | -20.06% | -35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -60.59% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -60.59% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -18.71% | -46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -22.51% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 8.11% | +27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBI и TRMD
Janus International Group, Inc. (JBI) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что JBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBI | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.68% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 28.83% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 37.64% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 46.12% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 59.75% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBI и TRMD
JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.74% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBI и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBI и TRMD
JBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
JBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
JBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBI and TRMD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBI has higher volatility (12.45%) compared to TRMD (11.68%). In terms of maximum drawdown, JBI dropped -69.92% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBI и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор