Сравнение JBI с PLUS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JBI с PLUS

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus International Group, Inc. (JBI) и ePlus inc. (PLUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBI или PLUS.

Корреляция

Корреляция между JBI и PLUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBI и PLUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus International Group, Inc. (JBI) и ePlus inc. (PLUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JBI

PLUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBI:

-0.99

PLUS:

-0.39

Коэф-т Сортино

JBI:

-1.26

PLUS:

-0.29

Коэф-т Омега

JBI:

0.80

PLUS:

0.96

Коэф-т Кальмара

JBI:

-0.86

PLUS:

-0.43

Коэф-т Мартина

JBI:

-1.48

PLUS:

-1.03

Индекс Язвы

JBI:

32.61%

PLUS:

13.76%

Дневная вол-ть

JBI:

48.50%

PLUS:

36.80%

Макс. просадка

JBI:

-55.90%

PLUS:

-91.83%

Текущая просадка

JBI:

-49.24%

PLUS:

-32.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBI:

$1.15B

PLUS:

$1.86B

EPS

JBI:

$0.72

PLUS:

$3.91

Цена/прибыль

JBI:

11.35

PLUS:

17.92

Общая выручка (12 мес.)

JBI:

$733.00M

PLUS:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBI:

$292.90M

PLUS:

$539.68M

EBITDA (12 мес.)

JBI:

$167.60M

PLUS:

$168.53M

Доходность по периодам

С начала года, JBI показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у PLUS с доходностью -6.52%.

JBI

С начала года

8.84%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

-26.74%

1 год

-46.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLUS

С начала года

-6.52%

1 месяц

-16.02%

6 месяцев

-24.52%

1 год

-10.29%

5 лет

10.04%

10 лет

13.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBI и PLUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLUS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBI c PLUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и ePlus inc. (PLUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBI

PLUS

Показатель коэффициента Шарпа JBI на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа PLUS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBI и PLUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JBI

PLUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBI и PLUS

Ни JBI, ни PLUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JBI и PLUS

Максимальная просадка JBI за все время составила -55.90%, что меньше максимальной просадки PLUS в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и PLUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JBI

PLUS

Волатильность

Сравнение волатильности JBI и PLUS

Текущая волатильность для Janus International Group, Inc. (JBI) составляет 10.85%, в то время как у ePlus inc. (PLUS) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что JBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JBI

PLUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBI и PLUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и ePlus inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JBI с PLUS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JBI и PLUS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBI и PLUS

JBI

PLUS

Сравнение JBI c PLUS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBI и PLUS

Просадки

Сравнение просадок JBI и PLUS

Волатильность

Сравнение волатильности JBI и PLUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBI и PLUS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество