Сравнение JBALX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JBALX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBALX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | -6.83% | 15.00% | 20.78% | 15.45% | -16.56% | 17.28% | 14.40% | 22.60% | 0.71% | 17.83% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 10.26% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JBALX показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции JBALX превзошли акции RAPZX по среднегодовой доходности: 9.96% против 7.09% соответственно.
JBALX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.96%
RAPZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBALX и RAPZX
JBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
JBALX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
JBALX
RAPZX
Сравнение JBALX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBALX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.77 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.94 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.99 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBALX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.56 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между JBALX и RAPZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBALX и RAPZX
Дивидендная доходность JBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности RAPZX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBALX JPMorgan Global Allocation Fund Class A | 8.95% | 8.80% | 11.84% | 2.28% | 2.00% | 4.54% | 2.54% | 2.91% | 7.14% | 4.69% | 4.55% | 5.87% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.31% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBALX и RAPZX
Максимальная просадка JBALX за все время составила -33.98%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBALX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBALX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.98% | -30.69% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -8.84% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -19.31% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -30.69% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -2.88% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -8.16% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBALX и RAPZX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBALX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.90% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.10% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.24% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.86% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 12.81% | -1.62% |