PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%45.17%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции JAWWX уступали акциям JGLTX по среднегодовой доходности: 12.46% против 20.70% соответственно.

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с JANEXJAWWX с GAOAXJAWWX с GLIFXJAWWX с JNRFX
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий JAWWX и JGLTX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

JAWWX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.15

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между JAWWX и JGLTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и JGLTX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и JGLTX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-81.78%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.81%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-45.18%

+16.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-45.18%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-12.47%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-36.82%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.65%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 6.01%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.22%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

16.11%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

25.28%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

25.93%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

24.31%

-6.34%