Сравнение JAWWX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JAWWX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAWWX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | -5.19% | 20.67% | 23.40% | 26.66% | -19.64% | 17.72% | 20.09% | 28.78% | -6.97% | 26.75% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.04% соответственно.
JAWWX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.46%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAWWX и GWOAX
JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
JAWWX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
JAWWX
GWOAX
Сравнение JAWWX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAWWX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.83 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.51 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.52 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 11.23 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAWWX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JAWWX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAWWX и GWOAX
Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T | 8.47% | 8.03% | 8.21% | 4.82% | 4.44% | 11.58% | 3.68% | 4.77% | 6.85% | 0.60% | 0.75% | 0.75% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок JAWWX и GWOAX
Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAWWX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -49.84% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -11.43% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -26.21% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -35.28% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -6.28% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -9.06% | -16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.56% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAWWX и GWOAX
Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 6.01% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAWWX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.70% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 15.92% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 15.21% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.48% | +1.49% |