PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции JAWWX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.93% соответственно.

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с GAOAXJAWWX с JANEXJAWWX с GLIFXJAWWX с JNRFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий JAWWX и GMGEX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

JAWWX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.94

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.63

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.59

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

11.30

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.94

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Корреляция

Корреляция между JAWWX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и GMGEX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и GMGEX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-58.47%

-18.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.62%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-28.58%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-34.98%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-6.81%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-16.84%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и GMGEX

Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.01% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.78%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

15.72%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

14.74%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.02%

+1.95%