Сравнение JAWWX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и GCCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T	-5.19%	20.67%	23.40%	26.66%	-19.64%	17.72%	20.09%	28.78%	-6.97%	17.45%
GCCHX GMO Climate Change Fund	10.71%	39.25%	-25.63%	-6.85%	-10.39%	21.84%	42.82%	27.36%	-16.35%	26.15%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

JAWWX

1 день: 3.06%

1 месяц: -6.02%

С начала года: -5.19%

6 месяцев: -3.55%

1 год: 15.60%

3 года*: 18.07%

5 лет*: 10.08%

10 лет*: 12.46%

GCCHX

1 день: 3.85%

1 месяц: -2.15%

С начала года: 10.71%

6 месяцев: 17.26%

1 год: 69.04%

3 года*: 0.26%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Название символа

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с JAWWX:

JAWWX с VT JAWWX с CSUAX JAWWX с JANEX JAWWX с GAOAX JAWWX с GLIFX JAWWX с JNRFX JAWWX с FGIAX

Часто сравнивают с GCCHX:

GCCHX с GIDGX GCCHX с CSUAX GCCHX с AALGX GCCHX с PRGSX GCCHX с VGPMX GCCHX с CWGIX GCCHX с MDISX

Сравнение комиссий JAWWX и GCCHX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

JAWWX

Janus Henderson Global Research Fund Class T

GCCHX

GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

JAWWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAWWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JAWWX	GCCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	2.55	-1.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	3.20	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.42	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.40	4.57	-3.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.00	16.21	-10.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JAWWX	GCCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	2.55	-1.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.05	+0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.37	+0.02

Корреляция

Корреляция между JAWWX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и GCCHX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JAWWX Janus Henderson Global Research Fund Class T	8.47%	8.03%	8.21%	4.82%	4.44%	11.58%	3.68%	4.77%	6.85%	0.60%	0.75%	0.75%
GCCHX GMO Climate Change Fund	1.36%	1.51%	0.66%	0.96%	2.24%	25.43%	5.42%	4.03%	2.62%	3.43%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и GCCHX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JAWWX	GCCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.60%	-54.32%	-22.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.44%	-14.89%	+3.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.05%	-54.32%	+25.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.79%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.05%	-9.81%	+1.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.03%	-14.11%	-11.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.67%	4.20%	-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и GCCHX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 6.01%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JAWWX	GCCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.01%	9.28%	-3.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.80%	17.44%	-7.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.61%	27.93%	-10.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.42%	26.92%	-9.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.97%	25.23%	-7.26%

Сравнение JAWWX с GCCHX

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и GCCHX

Сравнение доходности по годам JAWWX и GCCHX

Доходность по периодам

JAWWX

GCCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JAWWX и GCCHX

Доходность на риск

JAWWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

JAWWX

GCCHX

Сравнение JAWWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JAWWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и GCCHX

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и GCCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и GCCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)