PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

JAWGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		-5.17%20.97%23.56%26.77%-19.21%18.12%19.64%29.06%-6.86%27.03%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, JAWGX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции JAWGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.64% против 13.54% соответственно.

JAWGX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.83%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.64%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с JAWGX:
JAWGX с PRGSXJAWGX с VOOJAWGX с JAGTXJAWGX с JGLTXJAWGX с JANIXJAWGX с VMVFXJAWGX с FMIEX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий JAWGX и ARTHX

JAWGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio

Доходность на риск

JAWGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWGX
Ранг доходности на риск JAWGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.35

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

3.00

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.28

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

14.04

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWGX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.35

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между JAWGX и ARTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWGX и ARTHX

Дивидендная доходность JAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWGX
Janus Henderson VIT Global Research Portfolio		9.74%9.24%3.81%3.46%14.54%5.09%5.34%6.73%1.27%0.75%1.06%0.69%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок JAWGX и ARTHX

Максимальная просадка JAWGX за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-37.42%

-33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.30%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-37.42%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-37.42%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-9.16%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-7.19%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWGX и ARTHX

Janus Henderson VIT Global Research Portfolio (JAWGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.99% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.09%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.40%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

16.18%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.54%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.50%

+0.46%