PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JATTX с LAGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATTX с LAGWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) and LAGWX (Lord Abbett Developing Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JATTX returned 10.30%/yr vs 13.52%/yr for LAGWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JATTX charges 0.91%/yr vs 0.93%/yr for LAGWX.

Доходность

Сравнение доходности JATTX и LAGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATTX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у LAGWX с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции JATTX уступали акциям LAGWX по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.52% соответственно.

JATTX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.45%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.57%
1 год
22.15%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.30%

LAGWX

1 день
-3.20%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
10.70%
С начала года
21.50%
1 год
40.21%
3 года*
17.16%
5 лет*
3.21%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATTX и LAGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		15.57%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		21.50%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%

Correlation

The correlation between JATTX and LAGWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.91

The correlation between JATTX and LAGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class T

Lord Abbett Developing Growth Fund

Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSX
Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с RFIMXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с PXQSXLAGWX с EMCAX

Доходность на риск

JATTX vs. LAGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATTX c LAGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) и Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JATTXLAGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.96

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.84

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.63

-0.84

JATTX vs. LAGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATTX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAGWX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATTX и LAGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JATTX и LAGWX

Максимальная просадка JATTX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке LAGWX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATTX и LAGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATTXLAGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-60.31%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.72%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-32.10%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.90%

-51.25%

+19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-54.38%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-12.11%

+10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-17.04%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.33%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JATTX и LAGWX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) составляет 4.26%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что JATTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATTXLAGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

10.24%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

24.34%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

29.27%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

28.20%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

27.46%

-6.92%

Сравнение комиссий JATTX и LAGWX

JATTX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии LAGWX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATTX и LAGWX

Дивидендная доходность JATTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, тогда как LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		9.98%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%

Часто задаваемые вопросы

JATTX and LAGWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAGWX has higher volatility (10.24%) compared to JATTX (4.26%). In terms of maximum drawdown, JATTX dropped -57.77% vs LAGWX's -60.31%.

JATTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATTX и LAGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор