PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JATNX с JARTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATNX с JARTX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JATNX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N) and JARTX (Janus Henderson Forty Fund) are both mutual funds - JATNX is a Technology Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, JATNX returned 15.17%/yr vs 8.35%/yr for JARTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JATNX charges 0.69%/yr vs 1.20%/yr for JARTX.

Доходность

Сравнение доходности JATNX и JARTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATNX показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью 1.63%.

JATNX

1 день
-2.35%
1 месяц
-10.72%
6 месяцев
17.10%
С начала года
20.88%
1 год
29.53%
3 года*
29.17%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
Всё время*
22.20%

JARTX

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.37%
6 месяцев
1.77%
С начала года
1.63%
1 год
7.39%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.35%
10 лет*
15.56%
Всё время*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATNX и JARTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATNX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N		20.88%25.13%32.50%55.52%-37.54%17.69%51.36%45.39%1.03%30.62%
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		1.63%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%22.37%

Correlation

The correlation between JATNX and JARTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between JATNX and JARTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N

Janus Henderson Forty Fund

Часто сравнивают с JATNX:
JATNX с FDCPXJATNX с JANRXJATNX с JNRFXJATNX с RYSIXJATNX с BOGSXJATNX с AIOJATNX с ARKVX
Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с VTIJARTX с SCHDJARTX с VRGWXJARTX с VIGAXJARTX с FSELX

Доходность на риск

JATNX vs. JARTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATNX
Ранг доходности на риск JATNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATNX c JARTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JATNXJARTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.38

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
0.65

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.38

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

1.18

+4.68

JATNX vs. JARTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATNX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JARTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATNX и JARTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JATNX и JARTX

Максимальная просадка JATNX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATNX и JARTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATNXJARTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.39%

-56.70%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-19.19%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-22.22%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.39%

-41.09%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-6.59%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-16.78%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

6.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JATNX и JARTX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Janus Henderson Forty Fund (JARTX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что JATNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATNXJARTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.03%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

15.44%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

19.03%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

22.28%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

21.54%

+3.96%

Сравнение комиссий JATNX и JARTX

JATNX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATNX и JARTX

Дивидендная доходность JATNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности JARTX в 13.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		13.43%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
JATNX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N		11.05%13.36%11.62%0.77%0.00%15.88%9.10%8.57%6.78%3.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JATNX and JARTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATNX has higher volatility (11.03%) compared to JARTX (6.03%). In terms of maximum drawdown, JATNX dropped -46.39% vs JARTX's -56.70%.

JATNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATNX и JARTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор