Сравнение JATNX с FDCPX
JATNX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N) and FDCPX (Fidelity Select Tech Hardware Portfolio) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JATNX returned 15.17%/yr vs 26.72%/yr for FDCPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JATNX charges 0.69%/yr vs 0.67%/yr for FDCPX.
Доходность
Сравнение доходности JATNX и FDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATNX показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 60.46%.
JATNX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
FDCPX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -15.59%
- 6 месяцев
- 52.01%
- С начала года
- 60.46%
- 1 год
- 98.01%
- 3 года*
- 48.09%
- 5 лет*
- 26.72%
- 10 лет*
- 26.11%
Сравнение доходности по годам JATNX и FDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 20.88% | 25.13% | 32.50% | 55.52% | -37.54% | 17.69% | 51.36% | 45.39% | 1.03% | 30.62% |
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 60.46% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 27.11% |
Correlation
The correlation between JATNX and FDCPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between JATNX and FDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATNX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск
JATNX
FDCPX
Сравнение JATNX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JATNX | FDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.78 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 25.01 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JATNX и FDCPX
Максимальная просадка JATNX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATNX и FDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATNX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -81.96% | +35.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -17.06% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -23.59% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -35.29% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -17.06% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -26.06% | +17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 3.94% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATNX и FDCPX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) составляет 11.03%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что JATNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATNX | FDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.22% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 27.26% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 30.32% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 23.99% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 22.59% | +2.91% |
Сравнение комиссий JATNX и FDCPX
JATNX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATNX и FDCPX
Дивидендная доходность JATNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FDCPX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 6.66% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 11.05% | 13.36% | 11.62% | 0.77% | 0.00% | 15.88% | 9.10% | 8.57% | 6.78% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JATNX and FDCPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDCPX has higher volatility (15.22%) compared to JATNX (11.03%). In terms of maximum drawdown, JATNX dropped -46.39% vs FDCPX's -81.96%.
FDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATNX и FDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор