PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATAX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JATAX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

JATAX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JATAX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JATAX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		-7.07%24.77%32.09%55.02%-37.75%17.31%50.90%45.36%0.72%44.47%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, JATAX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции JATAX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 20.22% против 14.32% соответственно.

JATAX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.64%
1 год
27.53%
3 года*
24.74%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.22%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с JATAX:
JATAX с BFOCXJATAX с ALTEXJATAX с FDCPXJATAX с FELIXJATAX с FSELXJATAX с GTTIXJATAX с JANIX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с USMVBOGSX с VOOBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий JATAX и BOGSX

JATAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A

Доходность на риск

JATAX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATAX
Ранг доходности на риск JATAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATAX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATAXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.31

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.16

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATAX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOGSX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATAX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATAXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.59

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.06

+0.77

Корреляция

Корреляция между JATAX и BOGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATAX и BOGSX

Дивидендная доходность JATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		15.29%14.21%12.24%0.80%0.00%16.47%9.16%9.08%6.63%7.63%4.92%7.87%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок JATAX и BOGSX

Максимальная просадка JATAX за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATAX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JATAXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-92.80%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-12.77%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-33.93%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-33.93%

-12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-6.50%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-59.36%

+52.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.62%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JATAX и BOGSX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеют волатильность 8.32% и 8.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JATAXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.28%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

17.11%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

26.21%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

25.19%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

24.47%

-0.08%