Сравнение JATAX с BOGSX
JATAX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JATAX returned 24.29%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JATAX charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности JATAX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JATAX показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. За последние 10 лет акции JATAX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 24.29% против 17.86% соответственно.
JATAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 33.77%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 57.02%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 24.29%
BOGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.74%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.16%
- 1 год
- 62.18%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам JATAX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATAX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A | 33.77% | 24.77% | 32.09% | 55.02% | -37.75% | 17.31% | 50.90% | 45.36% | 0.72% | 44.47% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 43.19% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Correlation
The correlation between JATAX and BOGSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г. | 0.88 |
The correlation between JATAX and BOGSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATAX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
JATAX
BOGSX
Сравнение JATAX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JATAX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.68 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 19.50 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JATAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.93 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.73 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.11 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок JATAX и BOGSX
Максимальная просадка JATAX за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATAX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.55% | -92.80% | +46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -11.04% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.96% | -24.78% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.55% | -33.93% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -33.93% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -58.95% | +52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.21% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATAX и BOGSX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) имеют волатильность 6.92% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATAX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 6.72% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 16.72% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.46% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 25.21% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.60% | -0.03% |
Сравнение комиссий JATAX и BOGSX
JATAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATAX и BOGSX
Дивидендная доходность JATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности BOGSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
JATAX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A | 10.63% | 14.21% | 12.24% | 0.80% | 0.00% | 16.47% | 9.16% | 9.08% | 6.63% | 7.63% | 4.92% | 7.87% |
Часто задаваемые вопросы
JATAX and BOGSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JATAX has higher volatility (6.92%) compared to BOGSX (6.72%). In terms of maximum drawdown, JATAX dropped -46.55% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATAX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор