PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATAX с BFOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATAX с BFOCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JATAX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A) and BFOCX (Berkshire Focus Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JATAX returned 24.29%/yr vs 22.62%/yr for BFOCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JATAX charges 1.00%/yr vs 1.94%/yr for BFOCX.

Доходность

Сравнение доходности JATAX и BFOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATAX показывает доходность 33.77%, что значительно ниже, чем у BFOCX с доходностью 57.47%. За последние 10 лет акции JATAX превзошли акции BFOCX по среднегодовой доходности: 24.29% против 22.62% соответственно.

JATAX

1 день
-0.98%
1 месяц
15.97%
С начала года
33.77%
6 месяцев
33.63%
1 год
57.02%
3 года*
36.35%
5 лет*
18.48%
10 лет*
24.29%

BFOCX

1 день
-2.08%
1 месяц
11.06%
С начала года
57.47%
6 месяцев
51.55%
1 год
95.00%
3 года*
51.67%
5 лет*
12.80%
10 лет*
22.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATAX и BFOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		33.77%24.77%32.09%55.02%-37.75%17.31%50.90%45.36%0.72%44.47%
BFOCX
Berkshire Focus Fund		57.47%28.67%59.16%50.20%-65.06%-1.79%90.81%40.56%10.04%44.10%

Correlation

The correlation between JATAX and BFOCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.87

The correlation between JATAX and BFOCX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A

Berkshire Focus Fund

Часто сравнивают с JATAX:
JATAX с FSELXJATAX с JNGTXJATAX с VTCAXJATAX с BOGSXJATAX с JAGTXJATAX с BGSIXJATAX с ALTEX
Часто сравнивают с BFOCX:
BFOCX с RSEGXBFOCX с SPECXBFOCX с OLGAXBFOCX с MSEQXBFOCX с MGKBFOCX с QQQBFOCX с FSELX

Доходность на риск

JATAX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATAX
Ранг доходности на риск JATAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BFOCX
Ранг доходности на риск BFOCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFOCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFOCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFOCX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFOCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFOCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATAX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATAXBFOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.97

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.61

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

16.30

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATAX vs. BFOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATAX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFOCX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATAX и BFOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATAXBFOCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.30

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.26

+0.68

Просадки

Сравнение просадок JATAX и BFOCX

Максимальная просадка JATAX за все время составила -46.55%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -95.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATAX и BFOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATAXBFOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-95.80%

+49.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-17.22%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-40.55%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-72.53%

+25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-72.53%

+25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.34%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-58.16%

+51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.92%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JATAX и BFOCX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) составляет 6.92%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что JATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATAXBFOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

13.54%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

29.40%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

36.93%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

43.52%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

37.56%

-12.99%

Сравнение комиссий JATAX и BFOCX

JATAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATAX и BFOCX

Дивидендная доходность JATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, тогда как BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFOCX
Berkshire Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.54%21.20%14.20%5.70%21.73%0.14%9.52%
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		10.63%14.21%12.24%0.80%0.00%16.47%9.16%9.08%6.63%7.63%4.92%7.87%

Часто задаваемые вопросы

JATAX and BFOCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFOCX has higher volatility (13.54%) compared to JATAX (6.92%). In terms of maximum drawdown, JATAX dropped -46.55% vs BFOCX's -95.80%.

JATAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATAX и BFOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор