Сравнение JARTX с JNSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JNSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JNSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 14.39% против 6.03% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JNSMX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.
Доходность на риск
JARTX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск
JARTX
JNSMX
Сравнение JARTX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JNSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.25 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.79 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.69 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.32 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.25 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JNSMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JNSMX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JNSMX в 6.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JNSMX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JNSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -39.85% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -7.85% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -25.15% | -15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -25.15% | -15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.19% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -5.98% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 1.82% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JNSMX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JNSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.33% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 6.59% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 10.64% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 10.37% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 10.11% | +11.27% |