Сравнение JARTX с JNSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и JNSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и JNSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции JARTX превзошли акции JNSGX по среднегодовой доходности: 14.39% против 7.55% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и JNSGX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии JNSGX в 0.26%.
Доходность на риск
JARTX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск
JARTX
JNSGX
Сравнение JARTX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | JNSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.17 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.69 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.59 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.10 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.17 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и JNSGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и JNSGX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JNSGX в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и JNSGX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и JNSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -50.39% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -9.98% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -26.30% | -14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -29.47% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -6.21% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -8.08% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.24% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и JNSGX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | JNSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.36% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 8.29% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 13.68% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 12.93% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 13.15% | +8.23% |