Сравнение JARI.L с LGJP.L
JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - JARI.L tracks the TOPIX TR JPY while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.L returned 1.93%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JARI.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
JARI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JARI.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.83% | 10.04% | -2.28% | 5.00% | -10.79% | -28.18% | 14.03% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 9.19% |
Correlation
The correlation between JARI.L and LGJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between JARI.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARI.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
LGJP.L
Сравнение JARI.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JARI.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.72 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.34 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и LGJP.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -43.28%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARI.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.28% | -23.10% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.76% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -13.79% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -18.15% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -6.88% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -4.98% | -28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.51% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и LGJP.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) составляет 5.38%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARI.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.47% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 17.01% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 20.11% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.82% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.44% | +2.56% |
Сравнение комиссий JARI.L и LGJP.L
JARI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и LGJP.L
Ни JARI.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JARI.L and LGJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.
JARI.L tracks TOPIX TR JPY, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JARI.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор