PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.L с JPNL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARI.L с JPNL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds from Amundi tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.L returned 1.63%/yr vs 9.61%/yr for JPNL.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.

Доходность

Сравнение доходности JARI.L и JPNL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARI.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у JPNL.L с доходностью 14.78%.

JARI.L

1 день
-0.40%
1 месяц
1.90%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.26%
3 года*
1.77%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

JPNL.L

1 день
-0.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.78%
6 месяцев
14.31%
1 год
31.62%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.61%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARI.L и JPNL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.58%10.15%-2.37%5.00%-10.79%-1.95%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		14.78%17.96%7.74%12.66%-5.98%-2.73%

Correlation

The correlation between JARI.L and JPNL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2021 г.

0.64

Over the past year, JARI.L and JPNL.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JARI.L и JPNL.L

Секторы
JARI.L
JPNL.L

Промышленность

18.2%
26.9%

Технологии

17.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

17.3%
12.1%

Финансовые услуги

15.7%
17.1%

Здравоохранение

12.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.2%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.6%
4.7%

Энергетика

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Промышленность

JARI.L
18.2%
JPNL.L
26.9%

Технологии

JARI.L
17.3%
JPNL.L
17.7%

Потребительский циклический сектор

JARI.L
17.3%
JPNL.L
12.1%

Финансовые услуги

JARI.L
15.7%
JPNL.L
17.1%

Здравоохранение

JARI.L
12.5%
JPNL.L
5.5%

Коммуникационные услуги

JARI.L
10.3%
JPNL.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

JARI.L
4.6%
JPNL.L
4.2%

Недвижимость

JARI.L
3.5%
JPNL.L
1.8%

Сырьевые материалы

JARI.L
0.6%
JPNL.L
4.7%

Энергетика

JARI.L

-

JPNL.L
0.9%

Коммунальные услуги

JARI.L

-

JPNL.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Часто сравнивают с JARI.L:
JARI.L с IJPE.LJARI.L с FJPS.LJARI.L с HMJP.LJARI.L с JPSR.LJARI.L с IJPN.LJARI.L с DXJG.LJARI.L с SJPA.L
Часто сравнивают с JPNL.L:
JPNL.L с TPXG.LJPNL.L с JPXNJPNL.L с QQQJPNL.L с VOOJPNL.L с ^GSPCJPNL.L с VTJPNL.L с ^N225

Доходность на риск

JARI.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.L
Ранг доходности на риск JARI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JPNL.L
Ранг доходности на риск JPNL.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNL.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNL.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.LJPNL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.93

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.69

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.26

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

9.96

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.L vs. JPNL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JPNL.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.L и JPNL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.LJPNL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.93

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.73

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JARI.L и JPNL.L

Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и JPNL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARI.LJPNL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.78%

-25.42%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.63%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-13.44%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-18.53%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.35%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-5.36%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.37%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.L и JPNL.L

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARI.LJPNL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.61%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.26%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.96%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.30%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.84%

-0.11%

Сравнение комиссий JARI.L и JPNL.L

JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.L и JPNL.L

JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPNL.L
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR		0.62%0.71%0.74%1.23%1.83%1.37%1.14%1.98%1.84%1.43%1.96%1.77%

Часто задаваемые вопросы

JARI.L and JPNL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.45% for JPNL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARI.L и JPNL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор