Сравнение JARI.L с IDJP.L
JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - JARI.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, JARI.L returned 1.93%/yr vs 7.72%/yr for IDJP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JARI.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у IDJP.L с доходностью 12.78%.
JARI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам JARI.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 5.83% | 10.04% | -2.28% | 5.00% | -10.79% | -28.18% | 14.03% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 2.13% |
Correlation
The correlation between JARI.L and IDJP.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between JARI.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARI.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
IDJP.L
Сравнение JARI.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JARI.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.22 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.18 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и IDJP.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -43.28%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARI.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.28% | -31.52% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -11.59% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -11.59% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -21.29% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | -5.69% | -21.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -6.72% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и IDJP.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) имеют волатильность 5.38% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARI.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.53% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 15.50% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 17.53% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 15.17% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.47% | +3.53% |
Сравнение комиссий JARI.L и IDJP.L
JARI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и IDJP.L
JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JARI.L and IDJP.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JARI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JARI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
JARI.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для JARI.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор