Сравнение JARI.DE с SXRZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE).
JARI.DE и SXRZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и SXRZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и SXRZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.29% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 8.00% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 14.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 8.00%.
JARI.DE
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 5.79%
- 1 год
- 8.87%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
SXRZ.DE
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и SXRZ.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
SXRZ.DE
Сравнение JARI.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | SXRZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.52 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.21 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.79 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 8.64 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.52 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.37 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.51 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и SXRZ.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и SXRZ.DE
Ни JARI.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и SXRZ.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и SXRZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -29.90% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -12.92% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -21.46% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -7.79% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.32% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.18% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и SXRZ.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 8.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | SXRZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 9.20% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 17.58% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 23.44% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.07% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.59% | -1.81% |