PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JARI.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и SXRZ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
2.29%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
8.00%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 8.00%.


JARI.DE

1 день
4.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.79%
1 год
8.87%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.70%
10 лет*

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий JARI.DE и SXRZ.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.


Доходность на риск

JARI.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JARI.DESXRZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.52

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.21

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.79

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

8.64

-5.60

JARI.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JARI.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.52

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.28

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и SXRZ.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и SXRZ.DE

Ни JARI.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и SXRZ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JARI.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-29.90%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.92%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-21.46%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.79%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.32%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.18%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 8.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JARI.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.20%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.58%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

23.44%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.07%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.59%

-1.81%