Сравнение JAPN с STOX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -8.17% vs 23.72% for STOX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JAPN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.51%
STOX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.43K | $157.42K | $132.63K | |
| $4.71M | $2.84M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам JAPN и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.00% | -7.09% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 13.27% | 13.00% |
Correlation
The correlation between JAPN and STOX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. STOX — Ранг доходности на риск
JAPN
STOX
Сравнение JAPN c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.55 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.41 | -11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и STOX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -9.33% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -9.33% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.09% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -1.19% | -9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.77% | 2.08% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и STOX
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Horizon Core Equity ETF (STOX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.17% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 10.31% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 13.03% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 12.84% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 12.84% | +6.95% |
Сравнение комиссий JAPN и STOX
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и STOX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.24% | 0.24% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and STOX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.07%) compared to STOX (4.17%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs STOX's -9.33%.
On 1-year performance, STOX leads with 23.72% vs -8.17% for JAPN. On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. On volatility, STOX has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOX has performed better with a 23.72% return vs -8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.17% for STOX.
JAPN is categorized as Japan Equities, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.70% for STOX.
STOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор