Сравнение JAPN с STOX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and STOX (Horizon Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while STOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for STOX.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и STOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у STOX с доходностью 10.00%.
JAPN
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -13.01%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и STOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -13.33% | -8.67% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 10.00% | 12.56% |
Correlation
The correlation between JAPN and STOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. STOX — Ранг доходности на риск
JAPN
STOX
Сравнение JAPN c STOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Core Equity ETF (STOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | STOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 2.08 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и STOX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки STOX в -9.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и STOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -9.33% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.18% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -1.16% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и STOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | STOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 12.39% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.39% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 12.39% | +6.85% |
Сравнение комиссий JAPN и STOX
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STOX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и STOX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности STOX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% |
STOX Horizon Core Equity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and STOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STOX is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STOX is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for STOX.
JAPN is categorized as Japan Equities, while STOX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.70% for STOX.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и STOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор