Сравнение JAPN с SPAQ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -9.47% vs 4.73% for SPAQ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 3.62%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | 3.10% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 3.62% | 3.43% |
Correlation
The correlation between JAPN and SPAQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
JAPN
SPAQ
Сравнение JAPN c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.10 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.74 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SPAQ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -5.30% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -4.32% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -0.06% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -0.53% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 1.27% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SPAQ
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 1.54% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 4.30% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 8.62% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 6.94% | +12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 6.94% | +12.79% |
Сравнение комиссий JAPN и SPAQ
И JAPN, и SPAQ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SPAQ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPAQ в 16.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.10% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SPAQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (5.89%) compared to SPAQ (1.54%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs SPAQ's -5.30%.
On 1-year performance, SPAQ leads with 4.73% vs -9.47% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.73% return vs -9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and SPAQ have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.10%, compared with 0.25% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while SPAQ is Health & Biotech Equities.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор