Сравнение JAPN с SPAQ
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while SPAQ is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -14.10% vs 4.74% for SPAQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SPAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.82%.
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAQ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и SPAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 2.82% | 3.32% |
Correlation
The correlation between JAPN and SPAQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SPAQ — Ранг доходности на риск
JAPN
SPAQ
Сравнение JAPN c SPAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN | SPAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.90 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.23 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.54 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.86 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SPAQ
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SPAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -5.30% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -5.30% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.74% | 0.00% | -19.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -0.54% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 1.47% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SPAQ
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JAPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SPAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.94% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 5.01% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 8.80% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 6.99% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 6.99% | +12.63% |
Сравнение комиссий JAPN и SPAQ
И JAPN, и SPAQ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SPAQ
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 16.23% | 16.69% | 3.00% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SPAQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to SPAQ (1.94%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs SPAQ's -5.30%.
On 1-year performance, SPAQ leads with 4.74% vs -14.10% for JAPN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPAQ has performed better with a 4.74% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAPN and SPAQ have the same expense ratio: 0.85% per year.
SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.27% for JAPN.
JAPN is categorized as Japan Equities, while SPAQ is Health & Biotech Equities.
SPAQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SPAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор