Сравнение JAPN с SFTX
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - JAPN is a Japan Equities fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
JAPN
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- -4.78%
- С начала года
- -5.52%
- 1 год
- -9.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -5.52% | -0.14% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between JAPN and SFTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. SFTX — Ранг доходности на риск
JAPN
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAPN c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и SFTX
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -12.75% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -4.93% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -2.78% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 22.43% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.43% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.43% | -2.70% |
Сравнение комиссий JAPN и SFTX
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и SFTX
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.25% | 0.24% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and SFTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
JAPN has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.21% for SFTX.
JAPN is categorized as Japan Equities, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор