Сравнение JAPN с NBJP
JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) and NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JAPN returned -19.28% vs 38.22% for NBJP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAPN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for NBJP.
Доходность
Сравнение доходности JAPN и NBJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у NBJP с доходностью 19.75%.
JAPN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBJP
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN и NBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -14.01% | 3.10% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.75% | 17.18% |
Correlation
The correlation between JAPN and NBJP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.63 |
The correlation between JAPN and NBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN vs. NBJP — Ранг доходности на риск
JAPN
NBJP
Сравнение JAPN c NBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) и Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAPN | NBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.68 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.51 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAPN и NBJP
Максимальная просадка JAPN за все время составила -23.94%, что больше максимальной просадки NBJP в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN и NBJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.94% | -14.34% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -14.34% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -5.02% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.18% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 4.03% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN и NBJP
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) составляет 6.67%, в то время как у Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что JAPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN | NBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.10% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 18.37% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 21.18% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.21% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 20.21% | -0.65% |
Сравнение комиссий JAPN и NBJP
JAPN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NBJP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN и NBJP
Дивидендная доходность JAPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NBJP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.28% | 0.24% | 0.00% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.91% | 2.29% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN and NBJP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBJP has higher volatility (9.10%) compared to JAPN (6.67%). In terms of maximum drawdown, JAPN dropped -23.94% vs NBJP's -14.34%.
On 1-year performance, NBJP leads with 38.22% vs -19.28% for JAPN. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JAPN has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 38.22% return vs -19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
NBJP has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.28% for JAPN.
They also come from different issuers: Horizon and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.85% for JAPN and 0.50% for NBJP.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAPN и NBJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор