PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds - JAPN.TO tracks the WisdomTree Japan Equity Index CAD while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 24.30%/yr for FLJH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как FLJH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLJH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 22.07%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

FLJH

1 день
0.19%
1 месяц
9.35%
С начала года
22.07%
6 месяцев
17.32%
1 год
50.68%
3 года*
29.74%
5 лет*
24.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и FLJH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		22.07%19.51%36.71%33.03%4.18%11.66%8.78%14.42%-10.56%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and FLJH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.46

Over the past year, JAPN.TO and FLJH have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JAPN.TO и FLJH

Секторы
JAPN.TO
FLJH

Промышленность

27.8%
26.6%

Финансовые услуги

18.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.8%

Технологии

12.0%
17.4%

Сырьевые материалы

7.8%
4.3%

Здравоохранение

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.1%

Энергетика

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Недвижимость

-

3.4%

Промышленность

JAPN.TO
27.8%
FLJH
26.6%

Финансовые услуги

JAPN.TO
18.9%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

JAPN.TO
16.1%
FLJH
12.8%

Технологии

JAPN.TO
12.0%
FLJH
17.4%

Сырьевые материалы

JAPN.TO
7.8%
FLJH
4.3%

Здравоохранение

JAPN.TO
6.8%
FLJH
5.9%

Потребительский защитный сектор

JAPN.TO
4.8%
FLJH
4.2%

Коммуникационные услуги

JAPN.TO
3.8%
FLJH
7.1%

Энергетика

JAPN.TO
1.9%
FLJH
1.0%

Коммунальные услуги

JAPN.TO
0.1%
FLJH
1.3%

Недвижимость

JAPN.TO

-

FLJH
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARK

Доходность на риск

JAPN.TO vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TOFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.81

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.79

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.85

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

18.46

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TOFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и FLJH

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TOFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-27.58%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.50%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.19%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-19.19%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.40%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.75%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и FLJH

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TOFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.25%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.43%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

18.17%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

17.79%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.02%

+0.65%

Сравнение комиссий JAPN.TO и FLJH

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и FLJH

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and FLJH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for JAPN.TO.

JAPN.TO tracks WisdomTree Japan Equity Index CAD, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: CI Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.09% for FLJH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор