PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - JAPN.TO tracks the WisdomTree Japan Equity Index CAD while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 25.02%/yr for DBJP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JAPN.TO торгуется в CAD, в то время как DBJP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBJP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 22.56%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.42%
1 месяц
9.51%
С начала года
22.56%
6 месяцев
22.62%
1 год
56.83%
3 года*
30.90%
5 лет*
25.02%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и DBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		22.56%23.57%36.31%33.21%2.64%12.02%8.67%14.93%-9.10%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and DBJP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.46

Over the past year, JAPN.TO and DBJP have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JAPN.TO и DBJP

Секторы
JAPN.TO
DBJP

Промышленность

27.8%
26.0%

Финансовые услуги

18.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.2%

Технологии

12.0%
19.1%

Сырьевые материалы

7.8%
3.0%

Здравоохранение

6.8%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
7.9%

Энергетика

1.9%
1.1%

Коммунальные услуги

0.1%
1.1%

Недвижимость

-

2.3%

Промышленность

JAPN.TO
27.8%
DBJP
26.0%

Финансовые услуги

JAPN.TO
18.9%
DBJP
17.5%

Потребительский циклический сектор

JAPN.TO
16.1%
DBJP
12.2%

Технологии

JAPN.TO
12.0%
DBJP
19.1%

Сырьевые материалы

JAPN.TO
7.8%
DBJP
3.0%

Здравоохранение

JAPN.TO
6.8%
DBJP
6.3%

Потребительский защитный сектор

JAPN.TO
4.8%
DBJP
3.6%

Коммуникационные услуги

JAPN.TO
3.8%
DBJP
7.9%

Энергетика

JAPN.TO
1.9%
DBJP
1.1%

Коммунальные услуги

JAPN.TO
0.1%
DBJP
1.1%

Недвижимость

JAPN.TO

-

DBJP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

JAPN.TO vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TODBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.04

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.08

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

5.66

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

21.88

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TODBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.04

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и DBJP

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TODBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-29.25%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.09%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-20.32%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-20.32%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.25%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и DBJP

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 3.43% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TODBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.54%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.87%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

18.82%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.20%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.63%

+1.04%

Сравнение комиссий JAPN.TO и DBJP

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и DBJP

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and DBJP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for JAPN.TO.

JAPN.TO tracks WisdomTree Japan Equity Index CAD, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: CI Investments and Xtrackers. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.45% for DBJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор