PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANZ с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

JANZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		-2.92%12.47%6.73%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

JANZ

1 день
0.64%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.87%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (January) ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с JANZ:
JANZ с SEPZJANZ с DECZJANZ с JULZJANZ с APRZJANZ с DIVZJANZ с OCTZJANZ с ERNZ
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с BUFRPBFR с RSP

Сравнение комиссий JANZ и PBFR

JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

JANZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANZ
Ранг доходности на риск JANZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANZPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.04

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.84

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

10.85

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANZ на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.23

-0.45

Корреляция

Корреляция между JANZ и PBFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANZ и PBFR

Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM20252024202320222021
JANZ
TrueShares Structured Outcome (January) ETF		1.46%1.42%2.70%2.58%0.21%4.52%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANZ и PBFR

Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

JANZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-8.50%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.15%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-1.17%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.68%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.04%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JANZ и PBFR

TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

2.46%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

3.48%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

8.18%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

7.13%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

7.13%

+5.95%