Сравнение JANZ с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
JANZ и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JANZ и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANZ и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 6.73% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, JANZ показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANZ и BUFP
JANZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
JANZ vs. BUFP — Ранг доходности на риск
JANZ
BUFP
Сравнение JANZ c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANZ | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.89 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 9.93 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.05 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JANZ и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANZ и BUFP
Дивидендная доходность JANZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JANZ и BUFP
Максимальная просадка JANZ за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANZ и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -11.98% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.16% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.05% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -1.08% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.42% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANZ и BUFP
TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что JANZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANZ | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.45% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 5.01% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 11.12% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 9.78% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 9.78% | +3.30% |