PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANT с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANT с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

JANT и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JANT и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANT и SAUG

2026 (YTD)202520242023
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF		-2.15%14.30%16.01%8.64%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, JANT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

JANT

1 день
0.58%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.66%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с JANT:
JANT с SIXJJANT с APRTJANT с SIXOJANT с MAYTJANT с MAYWJANT с NVBTJANT с AUGT
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий JANT и SAUG

JANT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
JANT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF

Доходность на риск

JANT vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANT
Ранг доходности на риск JANT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANT c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANTSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.74

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

8.21

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANT vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANT на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANT и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANTSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Корреляция

Корреляция между JANT и SAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANT и SAUG

Ни JANT, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANT и SAUG

Максимальная просадка JANT за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANT и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JANTSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-14.62%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.35%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.06%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.38%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.80%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JANT и SAUG

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF (JANT) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JANT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANTSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.58%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.54%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.72%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

12.10%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

12.10%

-0.89%