PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANRX с GLIFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANRX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		0.26%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.88%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции JANRX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.08% соответственно.

JANRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
21.42%
3 года*
15.95%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.48%

GLIFX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.91%
С начала года
7.88%
6 месяцев
13.38%
1 год
24.74%
3 года*
14.80%
5 лет*
12.47%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий JANRX и GLIFX

JANRX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund

Доходность на риск

JANRX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.36

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.99

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.83

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.51

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.36

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.17

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.86

-0.59

Корреляция

Корреляция между JANRX и GLIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и GLIFX

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности GLIFX в 6.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.68%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.26%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок JANRX и GLIFX

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANRXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-29.65%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.00%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-17.15%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-29.65%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.30%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-3.35%

-14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и GLIFX

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANRXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.36%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

7.40%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

10.75%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

10.71%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.25%

+4.70%