PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JANP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JANP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и TLTW


Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.


JANP

1 день
0.23%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.38%
1 год
13.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
0.54%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.29%
3 года*
0.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий JANP и TLTW

JANP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

JANP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7070
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JANPTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.15

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.24

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.95

3.25

+5.71

JANP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JANPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

-0.01

+1.32

Корреляция

Корреляция между JANP и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и TLTW

JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%.


TTM2025202420232022
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.52%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок JANP и TLTW

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


JANPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-18.61%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-5.80%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-2.50%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-8.48%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.22%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и TLTW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.45% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JANPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

5.81%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

8.87%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

11.54%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

11.54%

-2.31%