Сравнение JANP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
JANP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JANP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | -1.69% | 13.33% | 15.74% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JANP показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
JANP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 0.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANP и TLTW
JANP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
JANP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
JANP
TLTW
Сравнение JANP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.15 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.25 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.01 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между JANP и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANP и TLTW
JANP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.52% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок JANP и TLTW
Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -18.61% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -5.80% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.50% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -8.48% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.22% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANP и TLTW
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.45% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.52% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 5.81% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.57% | 8.87% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.54% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 11.54% | -2.31% |