PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

JANP и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и PJFG

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%33.85%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG

Сравнение комиссий JANP и PJFG

JANP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

JANP vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.64

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.09

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.84

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

2.78

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PJFG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.64

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.09

+0.21

Корреляция

Корреляция между JANP и PJFG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и PJFG

Ни JANP, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и PJFG

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-24.24%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-19.00%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-15.03%

+11.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.71%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

5.70%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и PJFG

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) составляет 3.49%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что JANP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.23%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

13.45%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

23.56%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

21.06%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

21.06%

-11.83%