PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANP с MRCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANP с MRCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP).

JANP и MRCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANP и MRCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANP и MRCP

2026 (YTD)20252024
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%10.52%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, JANP показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью -0.50%.

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с APRPJANP с XIMRJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с HOCT
Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG

Сравнение комиссий JANP и MRCP

И JANP, и MRCP имеют комиссию равную 0.50%.

JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

JANP vs. MRCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANP c MRCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANPMRCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.85

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

9.57

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANP vs. MRCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRCP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANP и MRCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANPMRCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.23

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.27

+0.02

Корреляция

Корреляция между JANP и MRCP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANP и MRCP

Ни JANP, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANP и MRCP

Максимальная просадка JANP за все время составила -12.18%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANP и MRCP.

Загрузка...

Показатели просадок

JANPMRCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.18%

-10.73%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.36%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.52%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.81%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.46%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JANP и MRCP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеют волатильность 3.49% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANPMRCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

4.87%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.30%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

9.48%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

9.48%

-0.25%