Сравнение JANH с WEAT
JANH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - JANH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark. JANH is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, JANH returned 7.47% vs -3.55% for WEAT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JANH charges 0.79%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности JANH и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANH показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 11.57%.
JANH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -7.25%
Сравнение доходности по годам JANH и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 3.06% | 6.34% | 7.08% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 11.57% | -17.14% | -17.04% |
Correlation
The correlation between JANH and WEAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between JANH and WEAT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANH vs. WEAT — Ранг доходности на риск
JANH
WEAT
Сравнение JANH c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANH | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.99 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.20 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | -0.31 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANH | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.16 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | -0.42 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок JANH и WEAT
Максимальная просадка JANH за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANH и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANH | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -84.32% | +76.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -17.85% | +14.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -82.42% | +82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -63.13% | +62.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 11.35% | -10.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANH и WEAT
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH) составляет 0.56%, в то время как у Teucrium Wheat Fund (WEAT) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что JANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANH | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 9.77% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 18.08% | -14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 22.61% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 30.49% | -24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 26.79% | -20.41% |
Сравнение комиссий JANH и WEAT
JANH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANH и WEAT
Дивидендная доходность JANH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 6.14% | 6.20% | 6.71% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANH and WEAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.77%) compared to JANH (0.56%). In terms of maximum drawdown, JANH dropped -8.00% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, JANH leads with 7.47% vs -3.55% for WEAT. On fees, JANH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JANH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANH has performed better with a 7.47% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
JANH has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 0.00% for WEAT.
JANH is categorized as Options Trading, while WEAT is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Teucrium. Their fees differ too: 0.79% for JANH and 1.91% for WEAT.
JANH currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANH и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор