Сравнение JANH с LLII
JANH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - JANH is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JANH charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности JANH и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANH показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 1.36%.
JANH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 14.69%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANH и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 3.06% | 0.59% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 1.36% | 19.03% |
Correlation
The correlation between JANH and LLII is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANH vs. LLII — Ранг доходности на риск
JANH
LLII
Сравнение JANH c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANH | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANH | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JANH и LLII
Максимальная просадка JANH за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANH и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANH | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -23.96% | +15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.39% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -9.18% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JANH и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANH | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 36.74% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 36.74% | -30.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 36.74% | -30.36% |
Сравнение комиссий JANH и LLII
JANH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANH и LLII
Дивидендная доходность JANH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности LLII в 24.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 6.14% | 6.20% | 6.71% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 24.50% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANH and LLII have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANH is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 24.50%, compared with 6.14% for JANH.
JANH is categorized as Options Trading, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and REX. Their fees differ too: 0.79% for JANH and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для JANH и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор