Сравнение JANH с APRT
JANH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JANH returned 7.47% vs 18.64% for APRT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JANH charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности JANH и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JANH показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.15%.
JANH
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JANH и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 3.06% | 6.34% | 7.08% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.15% | 7.99% | 15.54% |
Correlation
The correlation between JANH and APRT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between JANH and APRT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JANH vs. APRT — Ранг доходности на риск
JANH
APRT
Сравнение JANH c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANH | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.92 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 11.77 | -9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 63.11 | -48.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANH | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.68 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JANH и APRT
Максимальная просадка JANH за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANH и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JANH | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -14.98% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -1.59% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.87% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.05% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.30% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANH и APRT
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January (JANH) составляет 0.56%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JANH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JANH | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.26% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 4.10% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 5.10% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 10.78% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 10.29% | -3.91% |
Сравнение комиссий JANH и APRT
JANH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANH и APRT
Дивидендная доходность JANH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 6.14% | 6.20% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JANH and APRT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRT has higher volatility (1.26%) compared to JANH (0.56%). In terms of maximum drawdown, JANH dropped -8.00% vs APRT's -14.98%.
On 1-year performance, APRT leads with 18.64% vs 7.47% for JANH. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANH has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRT has performed better with a 18.64% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for JANH.
JANH has the higher dividend yield at 6.14%, compared with 0.00% for APRT.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for JANH and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JANH и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор