PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANFX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

JANFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 7 июл. 1987 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JANFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		-0.65%7.63%1.95%5.11%-13.76%-0.85%10.82%9.50%-0.96%3.56%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, JANFX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции JANFX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.52% соответственно.

JANFX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.64%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.04%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Flexible Bond Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с JANFX:
JANFX с PIMIXJANFX с FBGRXJANFX с SPHIXJANFX с VWELXJANFX с FXAIXJANFX с AAIIXJANFX с AMFIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX

Сравнение комиссий JANFX и TGLMX

JANFX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

JANFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANFX
Ранг доходности на риск JANFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.60

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.02

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANFX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.40

-0.09

Корреляция

Корреляция между JANFX и TGLMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANFX и TGLMX

Дивидендная доходность JANFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANFX
Janus Henderson Flexible Bond Fund		4.35%4.72%4.99%3.42%2.70%1.99%2.45%2.96%3.10%2.92%2.73%2.62%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок JANFX и TGLMX

Максимальная просадка JANFX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANFX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-22.26%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.28%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-22.17%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.61%

-22.26%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-3.63%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-3.80%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JANFX и TGLMX

Текущая волатильность для Janus Henderson Flexible Bond Fund (JANFX) составляет 1.61%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JANFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.89%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

5.01%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

7.03%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.57%

-0.58%