PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAMFX с VITAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAMFX (Jacob Internet Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JAMFX returned 9.69%/yr vs 25.78%/yr for VITAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -14.55%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 31.69%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 25.78% соответственно.

JAMFX

1 день
-4.78%
1 месяц
0.18%
С начала года
-14.55%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-6.15%
3 года*
8.05%
5 лет*
-10.72%
10 лет*
9.69%

VITAX

1 день
-1.47%
1 месяц
15.99%
С начала года
31.69%
6 месяцев
29.88%
1 год
59.67%
3 года*
33.49%
5 лет*
22.22%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAMFX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAMFX
Jacob Internet Fund		-14.55%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		31.69%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between JAMFX and VITAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.79

The correlation between JAMFX and VITAX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JSCGXJAMFX с JMIGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCXJAMFX с ALTEX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

JAMFX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.93

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.61

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.69

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.77

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.93

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.88

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.04

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.67

-0.64

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и VITAX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAMFXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-54.81%

-41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.83%

-16.38%

-24.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.83%

-27.38%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-35.10%

-34.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-35.10%

-35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.37%

-1.47%

-50.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.00%

-8.02%

-55.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.02%

5.13%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и VITAX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAMFXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.42%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

16.18%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

20.67%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.77%

25.39%

+12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

24.84%

+8.46%

Сравнение комиссий JAMFX и VITAX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и VITAX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VITAX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.88%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

JAMFX and VITAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (9.54%) compared to VITAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAMFX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор