Сравнение JAMFX с TOWTX
JAMFX (Jacob Internet Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, JAMFX returned -12.88%/yr vs 8.33%/yr for TOWTX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAMFX charges 2.02%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и TOWTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью 5.58%.
JAMFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -20.54%
- 1 год
- -13.97%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 9.10%
TOWTX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAMFX и TOWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -18.84% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.23% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 5.58% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
Correlation
The correlation between JAMFX and TOWTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between JAMFX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAMFX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск
JAMFX
TOWTX
Сравнение JAMFX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAMFX | TOWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.35 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 4.26 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и TOWTX
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и TOWTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAMFX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -88.96% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.83% | -11.62% | -29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.83% | -88.96% | +48.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -88.96% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.76% | -85.18% | +30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.97% | -25.79% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 3.68% | +18.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и TOWTX
Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAMFX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 5.92% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 12.10% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 15.28% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.90% | 146.57% | -108.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.36% | 140.32% | -106.96% |
Сравнение комиссий JAMFX и TOWTX
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и TOWTX
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности TOWTX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.03% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.61% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JAMFX and TOWTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAMFX has higher volatility (11.91%) compared to TOWTX (5.92%). In terms of maximum drawdown, JAMFX dropped -96.46% vs TOWTX's -88.96%.
TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAMFX и TOWTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор