PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAMFX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAMFX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JAMFX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Internet Fund (JAMFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAMFX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%14.31%34.64%-59.54%8.25%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, JAMFX показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Internet Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с JSCGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий JAMFX и TOWTX

JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

JAMFX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAMFX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAMFXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.35

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.63

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.57

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

1.80

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAMFX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAMFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAMFX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAMFXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.00

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между JAMFX и TOWTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAMFX и TOWTX

Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAMFX и TOWTX

Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAMFXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-98.79%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.57%

-11.62%

-28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.01%

-98.79%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.03%

-98.57%

+39.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.06%

-26.24%

-37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

3.65%

+12.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JAMFX и TOWTX

Jacob Internet Fund (JAMFX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAMFXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

4.83%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.69%

11.33%

+11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

18.38%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.78%

3,101.36%

-3,063.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

3,034.51%

-3,001.46%