Сравнение JAMFX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Internet Fund (JAMFX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JAMFX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAMFX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | -29.10% | 13.17% | 14.31% | 34.64% | -59.54% | 12.88% | 122.48% | 21.70% | 1.98% | 24.07% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JAMFX показывает доходность -29.10%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции JAMFX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 8.74% против 19.36% соответственно.
JAMFX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -29.10%
- 6 месяцев
- -37.60%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- 8.74%
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAMFX и STK
JAMFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
JAMFX vs. STK — Ранг доходности на риск
JAMFX
STK
Сравнение JAMFX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Internet Fund (JAMFX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAMFX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.97 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 2.70 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.73 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 13.76 | -14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAMFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.97 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.61 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.65 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между JAMFX и STK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAMFX и STK
Дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMFX Jacob Internet Fund | 3.47% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 13.77% | 12.76% | 8.77% | 12.56% | 4.94% | 12.97% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок JAMFX и STK
Максимальная просадка JAMFX за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAMFX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAMFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -41.74% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -13.59% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -36.27% | -33.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -41.74% | -28.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.48% | -4.93% | -55.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.06% | -7.47% | -56.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 3.69% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAMFX и STK
Текущая волатильность для Jacob Internet Fund (JAMFX) составляет 9.30%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что JAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAMFX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 10.03% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | 18.08% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.29% | 25.75% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.78% | 24.85% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 25.92% | +7.11% |